随机森林如何评估特征重要性

随机森林中进行特征重要性的评估思想为：
判断每个特征在随机森林中的每颗树上做了多大的贡献，然后取个平均值，最后比一比特征之间的贡献大小。其中关于贡献的计算方式可以是基尼指数或袋外数据错误率。
以基于袋外数据为例，
对于一棵树 ，用OOB样本可以得到误差 e1，然后随机改变OOB中的第 j 列，保持其他列不变，对第 j 列进行随机的上下置换，得到误差 e2。至此，可以用 e1−e2 来刻画特征 j 的重要性。其依据就是，如果一个特征很重要，那么其变动后会非常影响测试误差，如果测试误差没有怎么改变，则说明特征j不重要。
而该方法中涉及到的对数据进行打乱的方法通常有两种：
1）是使用uniform或者gaussian抽取随机值替换原特征；
2）是通过permutation的方式将原来的所有N个样本的第 i 个特征值重新打乱分布（相当于重新洗牌）。